Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Return Saham pengumpulan data pokok yaitu berupa data Laporan Keuangan tahun 2013 - 2017.Metode analisis yang digunakan adalah Capital Asset Pricing Model (CAPM) periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 5 tahun mulai dari tahun 2013 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan metode berdasarkan penelitian dari perhitungan Capital Asset Pricing Model(CAPM). Hasil penelitian dan analisis dari penilaian variable Capital Asset Pricing Model (CAPM) dapat disimpulan bahwa memprediksi return saham dengan mengunakan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) perusahaan sub sektor rokok mengalami fluktuatif, Kemudian Pricing Model(CAPM) dalam memprediksi return saham sub sektor rokok hasil standar analisis Capital Asset periode 2013 – 2017, perusahaan sub sektor rokok memiliki hasil yang sesuai standar CAPM dimana sebagian besar perusahaan mengalami undervalued