Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Kurs Rupiah terhadap Return Saham pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonerilitas, uji autokolerasi, uji heteroskedasitas, serta pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji koefisien determinasi, dan uji parsial (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap return saham, suku bunga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham, kurs rupiah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.